Mówi: | Michał Trochimczuk, partner zarządzający Sollers Consulting Jakub Wróblewski, starszy konsultant, Sollers Consulting |
Banki przyglądają się nowym metodom oceny ryzyka kredytowego. Poprawiłyby one dostęp do kredytów dla firm
Nowe zasady oceny ryzyka w bankach mogłyby doprowadzić do zwiększenia akcji kredytowej, szczególnie dla małych i średnich firm – tego zdania jest 60 proc. przedstawicieli największych banków w Polsce, ankietowanych przez Sollers Consulting. Choć dostosowanie się do nowych regulacji bywa dla banku kosztowne i pracochłonne, to w dłuższej perspektywie może być korzystne zarówno dla finansów instytucji, jak i dla całej gospodarki.
Przepisy nowej dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR podkreślają znaczenie wyboru metod szacowania wymogów kapitałowych wynikających z ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank.
– Metoda standardowa szacowania ryzyka kredytowego jest dość uproszczona. Polega na przemnożeniu poszczególnych ekspozycji kredytowych przez wagę ryzyka narzuconą przez nadzorcę. Drugą metodą jest metoda wewnętrznych ratingów, w której banki mogą w znacznie większym stopniu odzwierciedlić profil ryzyka poszczególnych klientów – wyjaśnia Jakub Wróblewski, starszy konsultant Sollers Consulting. – Nadając klientom wewnętrzne oceny wiarygodności kredytowej (ratingi), oparte zarówno na dotychczasowych relacjach, jak i informacjach pozyskanych z rynku, banki mogą trafniej ocenić ryzyko związane z każdym ze swoich klientów.
Gdy banki stosują metody wewnętrznych ratingów, muszą oceniać prawdopodobieństwo niewypłacalności poszczególnych firm precyzyjnie; w praktyce umożliwi to m.in. łatwiejsze powiązanie ryzyka i wymogów kapitałowych z ceną kredytu i doprowadzenie do sytuacji, w której lepsze firmy płacą mniej za kredyty i mają lepsze szanse na rozwój.
– Większość banków pozytywnie ocenia ewentualny wpływ wdrożenia metod kalkulacji wymogów kapitałowych opartych o ratingi klientów. Można podać przykład z polskiego rynku, gdzie jeden z banków dostał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na warunkowe stosowanie zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów. Dzięki wdrożeniu tej metody w segmencie klientów detalicznych, którym zostały udzielone kredyty hipoteczne oraz odnawialne limity, bank oszacował spadek skonsolidowanych wymogów kapitałowych o blisko połowę, obniżając je z 3,2 do 1,7 mld złotych – mówi Jakub Wróblewski.
W takiej sytuacji bank uzyskuje znaczącą poprawę współczynnika wypłacalności. Uwolniony kapitał (ponad minimalną wysokość wymaganą przez nadzorcę rynku) mógłby przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej – w powyższym przypadku możliwe byłoby blisko dwukrotne zwiększenie wartości udzielonych kredytów.
Badania przeprowadzone przez Sollers Consulting podczas konferencji „Wpływ CRD IV/ CRR na procesy walidacji metod IRB oraz na Stres Testy” pokazały, że większość przedstawicieli 25 największych banków w Polsce uważa, iż przejście do metody zaawansowanej mogłoby korzystnie wpłynąć na dostępność kredytów.
– 60 proc. uczestniczących w konferencji osób uważa, że wdrożenie przez banki metod wewnętrznych ratingów znacząco zwiększyłoby dostępność kredytów dla Polaków – mówi Michał Trochimczuk, partner zarządzający Sollers Consulting.
Dotyczy to zwłaszcza pożyczek dla przedsiębiorstw, co w kontekście wzrostu potencjału rozwojowego gospodarki jest nie do przecenienia.
– Małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za 50 proc. polskiego PKB, a jeśli spojrzeć na zatrudnienie, ich udział jest jeszcze większy – mowa tu blisko o 2/3 całego rynku – ocenia Wróblewski.
Mniejsze przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do wielkich korporacji, nie mają alternatywnego sposobu pozyskania kapitału. Mogą liczyć przede wszystkim na kredyty bankowe. Proces inwestycyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach przebiega bardzo dynamicznie, a banki często nie nadążają z wydaniem decyzji kredytowej. Gdyby jednak banki posiadały aktualne ratingi dla poszczególnych klientów, proces wydawania decyzji mógłby być znacznie szybszy.
– Polski sektor bankowy charakteryzuje się relatywnie wysokim współczynnikiem wypłacalności. W przypadku silnego ożywienia gospodarczego i potrzebie finansowania rosnących inwestycji kredytami samo zatrzymanie zysków przez banki nie pozwoliłoby na utrzymanie tego poziomu. Z tego powodu mamy nadzieję, że w najbliższym czasie coraz większa grupa banków zdecyduje się na podjęcie tego wysiłku i próbę wdrożenia, przynajmniej w wybranych segmentach, metod zaawansowanych – podkreśla Wróblewski.
Część ekspertów uważa jednak, że w przypadku niewielkiej grupy banków próba przejścia z metody standardowej do zaawansowanej może mieć negatywny wpływ na wymogi kapitałowe – ze względu na złą jakość obecnego portfela, dokładna ocena klientów przyniosłaby skutek odwrotny do zamierzonego.
Kolejnym aspektem są wysokie koszty dostosowania się do nowych regulacji, w tym CRD IV i CRR przez banki. Według najnowszych badań w Niemczech co roku instytucje finansowe wydają na ten cel 1,5 mld euro.
Czytaj także
- 2024-03-01: Mały wybór mieszkań na rynku zwraca inwestorów w kierunku domów. Ceny materiałów budowlanych przestały drożeć w szybkim tempie
- 2024-02-21: W lutym spodziewany jest projekt zmian w podatku Belki. Kwota wolna od tej daniny mogłaby być zachętą do inwestowania
- 2024-01-16: Rok 2024 może w końcu przynieść stabilizację na rynku nieruchomości. Wiele zależy od tego, jak zaprojektowany będzie nowy rządowy program
- 2023-12-01: Banki i fundusze skoncentrowane na zielonych aspektach finansowanych projektów. UE stawia przed nimi coraz więcej wymogów
- 2023-11-08: Co czwarty kredyt dla małych i średnich firm jest objęty gwarancją de minimis. W ciągu 10 lat uratowały one płynność i inwestycje 263 tys. podmiotów
- 2023-09-22: Rynek kredytów hipotecznych odżywa. W III kwartale wyniki o kilkaset procent podbija rządowy program
- 2023-09-21: Polacy coraz częściej decydują się na najem mieszkania nie z konieczności, lecz z wyboru. Popyt na tym rynku napędzają teraz głównie imigranci ekonomiczni
- 2023-06-15: Polskie firmy coraz mocniejsze w eksporcie. 40 proc. sprzedaży zagranicznej trafia poza UE
- 2023-05-26: Młode Polki rzadziej chcą zostawać mamami. Decyzji o macierzyństwie towarzyszy mnóstwo obaw
- 2023-03-27: Sektor bankowy zaczyna wychodzić z załamania na rynku kredytów hipotecznych. Złagodzenie stanowiska KNF i rządowy program pomogą w odbudowie sprzedaży
Kalendarium
Więcej ważnych informacji
Jedynka Newserii
Jedynka Newserii
Handel
Rewolucja w legislacji dotyczącej opakowań i powstających z nich odpadów. Działania firm wyprzedzają wymogi prawne
Po długich i burzliwych pracach Parlament Europejski przyjął ostatecznie pod koniec kwietnia br. rozporządzenie PPWR w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Oczekuje się, że nowe przepisy wejdą w życie w 2026 roku i będą stanowić rewolucję nie tylko dla konsumentów, ale przede wszystkim dla przemysłu, który będzie musiał położyć dużo większy nacisk na ekoprojektowanie i wziąć odpowiedzialność za odpady powstające z wytwarzanych produktów. Część firm już zaczęła wprowadzać w tym zakresie zmiany na własną rękę, m.in. eliminując odpady z tworzyw sztucznych.
Infrastruktura
Polskie aglomeracje stają się coraz bardziej cyfrowe. Skokowo wzrasta zużycie danych w sieci
W 12 największych polskich metropoliach mieszka 16 mln Polaków, a każdego dnia z przedmieść do centrów dojeżdża do pracy i szkoły od 50 tys. do nawet 300 tys. ludzi – wynika z raportu Play. To duże wyzwanie dla infrastruktury miast, również telekomunikacyjnej, bo zużycie danych dynamicznie rośnie. W sieci Play wzrost ten już dwukrotnie przekroczył gwałtowny skok z okresu pandemii COVID-19. Dostęp do szybkiego internetu mobilnego i stacjonarnego jest obecnie kluczowy dla miast, a do tego konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę sieciową.
Firma
Przedsiębiorcy chcą mieć wszystkie produkty finansowe i biznesowe na jednej platformie. W takie rozwiązania inwestują banki i firmy leasingowe
Niemal 70 proc. mikro-, małych i średnich firm chciałoby mieć zgromadzone wszystkie produkty finansowe na jednej platformie – wynika z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”. Dodatkowo chętnie korzystaliby w jej ramach z usług ułatwiających prowadzenie biznesu, jak wsparcie księgowe, prawne, możliwość załatwienia sprawy urzędowej, rezerwacji noclegu na podróż służbową czy zakupu pakietu usług medycznych. Nad takimi hubami dla przedsiębiorców intensywnie pracują zarówno banki, jak i firmy leasingowe. Takie narzędzie udostępnili właśnie Credit Agricole i Grupa EFL.
Partner serwisu
Szkolenia
Akademia Newserii
Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.